金融專業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告模板
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金融專業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告模板
一、課題義務(wù)與目的
本論文次要處理以下幾個(gè)成績(jī)：1、我國(guó)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的現(xiàn)狀;2、目前國(guó)際上最具影響力的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型;3、我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)實(shí)證剖析;4、我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)量信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的新思緒。
二、調(diào)研材料狀況
上世紀(jì) 90年代,隨著金融市場(chǎng)的開(kāi)展和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的提高,古代信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型失掉了迅速的開(kāi)展。古代信譽(yù)度量模型與傳統(tǒng)的信譽(yù)度量辦法相比,具有很大的優(yōu)越性。
目前國(guó)際下流行的信譽(yù)剖析度量模型次要有四類,即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)附加法 (Credit Risk)。 1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個(gè)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化度量模型,是由 J. P. 摩根公司等于 1997年開(kāi)收回的模型。該模型以資產(chǎn)組合實(shí)際爲(wèi)根據(jù),運(yùn)用 VaR(Value at Risk)框架,對(duì)存款和非買賣資產(chǎn)停止估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。CreditMetrics模型依賴于歷史數(shù)據(jù),屬于盯市模型 (MTM)。
2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的根底上,對(duì)周期性要素停止了處置,將評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、失業(yè)率、利率、匯率、政府收入等微觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系模型化,并經(jīng)過(guò)蒙地卡羅模仿技術(shù) (a structured MonteCarlo simulation approach)模仿周期性要素的“沖擊 ”來(lái)測(cè)定評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率的變化。
麥肯錫模型克制了 CreditMetrics模型中不同時(shí)期的評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺陷,可以看作是對(duì) CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充。
3. KMV模型。KMV模型是估量借款企業(yè)違約概率的辦法。該模型將存款看作期權(quán),首先應(yīng)用 Black - Scholes期權(quán)定價(jià)公式,依據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值的動(dòng)搖性、到期工夫、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率及負(fù)債的賬面價(jià)值估量出企業(yè)股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值及其動(dòng)搖性,再依據(jù)公司的負(fù)債計(jì)算出公司的違約施行點(diǎn) (default exercise point),然后計(jì)算借款人的違約間隔,最初依據(jù)企業(yè)的違約間隔與預(yù)期違約率 (EDF)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,求出企業(yè)的預(yù)期違約率。KMV模型次要運(yùn)用股票市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù),是一種靜態(tài)模型。該模型同時(shí)具有盯市模型和違約模型 (DM)的特征。
4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算辦法的信息風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型, 由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信譽(yù)評(píng)級(jí)的升降和與此相關(guān)的信譽(yù)價(jià)差變化看作是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),在任何時(shí)期只思索違約和不違約這兩種事情形態(tài),計(jì)量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它疏忽了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。但是,該模型具有其共同的優(yōu)點(diǎn):如模型只需求絕對(duì)較少的數(shù)據(jù),具有簡(jiǎn)易性的特點(diǎn);可以失掉債券組合或存款組合的損失概率的閉形解,具有計(jì)算上的劣勢(shì)。
除上所述,國(guó)際上使用的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)剖析模型、死亡率模型等等。
就我國(guó)而言，已逐漸樹(shù)立起風(fēng)險(xiǎn)管理體系,但是與國(guó)際同業(yè)相比,在數(shù)據(jù)的`采集、加工、度量辦法的運(yùn)用上都存在著相當(dāng)?shù)牟罹?因而我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法的研討次要集中在對(duì)興旺國(guó)度先進(jìn)的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的學(xué)習(xí)和自創(chuàng)上，以此尋求一種合適我國(guó)商業(yè)銀行的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型。
徐暢在《Credit Metrics 模型及其對(duì)我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)量化管理的啟示》[2006,3]中以為，Credit Metrics是世界上第一個(gè)評(píng)價(jià)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合實(shí)際、VaR(Value at Risk)實(shí)際等爲(wèi)根據(jù) ,以信譽(yù)評(píng)級(jí)爲(wèi)根底 ,不只可以辨認(rèn)存款、債券等傳統(tǒng)投資工具的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ,而且可用于互換等古代金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)。研討此模型關(guān)于我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)量化管理有很強(qiáng)的理想價(jià)值。
張紅舸和夏佳南在《KMV信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型在我國(guó)的順應(yīng)性研討》[2006，11]中提出， KMV模型作爲(wèi)國(guó)際上使用最爲(wèi)普遍的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù),早已惹起我國(guó)學(xué)者對(duì)它的關(guān)注。他們對(duì)我國(guó)使用 KMV模型做了少量的實(shí)證研討,以期能找到一種在我國(guó)適用的新的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的度量辦法。但我國(guó)目前對(duì) KMV模型所觸及到的各參數(shù)的估量辦法都沒(méi)有較好的研討結(jié)論,這勢(shì)必使得我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理者要尋求一些替代目標(biāo)停止近似評(píng)價(jià)。而這種近似的替代最間接的結(jié)果就是 KMV模型的輸入后果不精確。作者也在文章中提出了我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)用 KMV模型停止信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)采取的措施。
姚傳娟、李源和夏蘇林在《信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量KMV模型與Credit Risk+模型比擬研討》[2006]中，結(jié)合中國(guó)商業(yè)銀行目前信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐狀況,比擬剖析KMV模型和CreditRisk+模型的根本原理和參數(shù)選擇的個(gè)性及差別,對(duì)兩模型各自特點(diǎn)做出客觀評(píng)價(jià),后果發(fā)現(xiàn)運(yùn)用Credit Risk+模型有利于進(jìn)步信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量的準(zhǔn)確性,爲(wèi)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了無(wú)益的自創(chuàng)。
喬小京和周石鵬在《信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化模型比擬及其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的啟示》[2006,10]中，對(duì)信譽(yù)組合觀念模型即CPV停止了描繪，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性要素歸入計(jì)量模型之中，將遷移概率與微觀要素之間的關(guān)系模型化，并且經(jīng)過(guò)模仿微觀要素關(guān)于模型的沖擊來(lái)測(cè)定遷移概率的跨時(shí)演化，這樣可以失掉將來(lái)每一年的不同的遷移矩陣，在此根底上運(yùn)用Credit Metrics的辦法計(jì)算處于不同經(jīng)濟(jì)周期的VaR�？梢哉f(shuō)這種辦法是對(duì)Credit Metrics的補(bǔ)充，它克制了由于假定不同時(shí)期的遷移概率是靜態(tài)的而惹起的一些偏向。 曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)模型的比擬級(jí)其自創(chuàng)》[2006,10]中，從模型樹(shù)立的實(shí)際根底、模型類型、回收率、現(xiàn)金流折現(xiàn)因子四個(gè)維度對(duì)國(guó)際上最有影響力的商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型停止比擬，在此根底上對(duì)各模型在我國(guó)商業(yè)銀行適用性停止了剖析，爲(wèi)我國(guó)商業(yè)銀行增強(qiáng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，開(kāi)發(fā)合適我國(guó)國(guó)慶的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)模型提供了無(wú)益的自創(chuàng)。
同時(shí)，在相關(guān)研討進(jìn)程中隨處都表露出了與興旺國(guó)度商業(yè)銀行相比，我國(guó)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的種種缺乏。因而，針對(duì)目前我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的一系列成績(jī),自創(chuàng)東方興旺國(guó)度的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理經(jīng)歷,我國(guó)銀行業(yè)該當(dāng)鼎力增強(qiáng)樹(shù)立信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化剖析和管理體系所需數(shù)據(jù)庫(kù)的建立,樹(shù)立和完善銀行外部的企業(yè)信譽(yù)評(píng)級(jí)體系,促進(jìn)我國(guó)專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的樹(shù)立,樹(shù)立弱小的信息技術(shù)平臺(tái),強(qiáng)化銀行業(yè)的信息披露,增強(qiáng)市場(chǎng)約束,自創(chuàng)興旺國(guó)度先進(jìn)的關(guān)于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的實(shí)際知識(shí),結(jié)合實(shí)踐,樹(shù)立合適我國(guó)國(guó)情的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理模型。
三、施行方案
(一)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生與開(kāi)展
1.1商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生
1.1.1商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義
1.1.2商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
1.2商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的開(kāi)展
1.2.1商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀
1.2.2商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的開(kāi)展
(二)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型研討
2.1 Credit Metrics模型(信譽(yù)度量術(shù)模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型(信譽(yù)組合觀念模型)
(三)我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量的現(xiàn)狀
3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)
3.1.1企業(yè)對(duì)銀行信譽(yù)的過(guò)度依賴
3.1.2企業(yè)還貸付息認(rèn)識(shí)差，銀企關(guān)系好轉(zhuǎn)
3.1.3信貸構(gòu)造單一，存款風(fēng)險(xiǎn)集中
3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量的缺乏
(四)我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量的新思緒
4.1 增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的防備
4.1.1 培育良好的銀行信譽(yù)文明
4.1.2增強(qiáng)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的全程靜態(tài)監(jiān)控
4.2 增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化度量
4.2.1 完善信息零碎的建立,樹(shù)立信息數(shù)據(jù)庫(kù)
4.2.2樹(shù)立信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和定價(jià)模型,改良信譽(yù)剖析辦法和技術(shù)
4.3 發(fā)明與古代模型相配套的內(nèi)部條件
四、預(yù)期后果
本文以商業(yè)銀行運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)程中面臨的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)切入點(diǎn)，剖析我國(guó)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的現(xiàn)狀，對(duì)目前國(guó)際上最具影響力的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型停止研討，并結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)停止實(shí)證剖析，爲(wèi)我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)量信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)提出新的思緒。
剖析國(guó)際銀行業(yè)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的開(kāi)展情況;研討目前國(guó)際上最具影響力的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型;停止商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證剖析。
五、進(jìn)度方案
20XX.12 選題
20XX.1 下達(dá)畢業(yè)設(shè)計(jì)義務(wù)書(shū)
20XX.2 文獻(xiàn)調(diào)研
20XX.3 論文開(kāi)題報(bào)告與英文翻譯
20XX.3-5 論文寫(xiě)作
20XX.5 論文定稿，預(yù)備辯論
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