一、判斷題(0.5分*20=10分)

　　1、潛在GDP與實(shí)際GDP的差別反映了經(jīng)濟(jì)周期的情況，如果實(shí)際GDP大于潛在GDP，則經(jīng)濟(jì)高漲，有通貨膨脹的壓力。(T)

　　2、缺口分析法和久期分析法是更精確有效的流動(dòng)性評(píng)估方法，商業(yè)銀行應(yīng)該盡量采取這兩種方法，而減少采用諸如流動(dòng)性指標(biāo)分析和現(xiàn)金流分析等不精確的方法。(F)

　　3、壓力測試是用來評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和評(píng)估。(T)-不確定，雖然都是壓力測試的方法。

　　4、創(chuàng)業(yè)板市場門檻較低，注重企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?T)創(chuàng)業(yè)板市場注重于公司的發(fā)展前景與增長潛力，最大的特點(diǎn)就是低門檻進(jìn)入，嚴(yán)要求運(yùn)作，有助于有潛力的中小企業(yè)獲得融資機(jī)會(huì)。

　　5、離岸金融業(yè)務(wù)是屬于批發(fā)性銀行業(yè)務(wù)，存貸款金額大，交易對(duì)象通常是銀行及跨國公司，而與個(gè)人無關(guān)。—不確定，歡迎大家討論，我答的是T，期待標(biāo)準(zhǔn)答案

　　6、政策性銀行是政府設(shè)立，貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策的金融機(jī)構(gòu)，以盈利為目的，并同時(shí)靠財(cái)政撥款和發(fā)行金融債務(wù)獲得資金。(F)

　　7、生命周期消費(fèi)假說與凱恩斯消費(fèi)函數(shù)理論的區(qū)別在于，凱恩斯消費(fèi)函數(shù)理論強(qiáng)調(diào)當(dāng)前消費(fèi)支出與當(dāng)前收入的相互聯(lián)系，而生命周期假說則強(qiáng)調(diào)當(dāng)前消費(fèi)支出與家庭整個(gè)一生的全部預(yù)期收入的相互關(guān)系。(T)

　　8、存款保險(xiǎn)制度是一種對(duì)存款人利益提供保護(hù)、穩(wěn)定金融體系的制度安排，凡吸收存款的金融機(jī)構(gòu)需按照吸收存款數(shù)額和規(guī)定的保險(xiǎn)費(fèi)率想存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保，一旦存款機(jī)構(gòu)破產(chǎn)，保險(xiǎn)公司承擔(dān)破產(chǎn)存款機(jī)構(gòu)的負(fù)債。-不確定，歡迎大家討論，我答的是F，覺得應(yīng)該不會(huì)承擔(dān)負(fù)債，期待標(biāo)準(zhǔn)答案。

　　9、科斯定理強(qiáng)調(diào)只要產(chǎn)權(quán)明晰以及交易成本為零或者很小，那么市場均衡的最終結(jié)果都是有效率的。(T)

　　10、股指期貨的全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。(T)

　　11、菲利普斯曲線是用來表示失業(yè)率與經(jīng)濟(jì)增長之間交替關(guān)系的曲線。(F)

　　12、委托----代理關(guān)系是由信息不對(duì)稱問題引起的，交易中擁有信息優(yōu)勢的一方為代理人，不具信息優(yōu)勢的一方是委托人。(T)

　　13、真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論認(rèn)為，市場機(jī)制本身是完善的，在長期或短期中都可以自發(fā)地使經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)的均衡。(T)這題杯具了，我認(rèn)為有理論經(jīng)濟(jì)周期，答成F了。

　　14、從整個(gè)經(jīng)濟(jì)來看，任何時(shí)候都會(huì)有一些正在尋找工作的人，經(jīng)濟(jì)學(xué)家把在這種情況下的失業(yè)稱為自然失業(yè)率。自然失業(yè)率是一個(gè)會(huì)造成通貨膨脹的失業(yè)率。(F)

　　15、總體看來，古典學(xué)派和新古典學(xué)派的經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為貨幣供給量的變化只影響一般價(jià)格水平，不影響實(shí)際產(chǎn)出水平，因而貨幣是中性的。(T)

　　16、金融機(jī)構(gòu)的高杠桿性表現(xiàn)在衍生金融工具以小博大以及金融機(jī)構(gòu)的高資產(chǎn)負(fù)債率上。(T)根據(jù)第41樓的回復(fù)，修改為T。

　　17、作為低檔物品，吉芬物品的替代效應(yīng)與價(jià)格呈同方向變動(dòng)，而收入效應(yīng)與價(jià)格呈反方向變動(dòng)。(F)作為低檔物品，吉芬物品的替代效應(yīng)與價(jià)格呈反方向變動(dòng);而收入效應(yīng)與價(jià)格呈同方向變動(dòng)。吉芬物品的特殊性就在于，它的收入效應(yīng)的作用很大，以至于超過了替代效應(yīng)的作用，從而使總效應(yīng)與價(jià)格呈同方向變動(dòng)。這也就是吉芬物品的需求曲線呈現(xiàn)出向右上方傾斜的特殊情況的原因。

　　18、完全競爭市場必須有大量的買家、賣家和同質(zhì)的商品，并且所有的資源具備完全的流動(dòng)性，信息完全。(T)

　　19、物業(yè)稅又稱財(cái)產(chǎn)稅或地產(chǎn)稅，主要是針對(duì)徒弟、房屋等不動(dòng)產(chǎn)，要求其承租人或所有者每年都要繳納一定稅款，而應(yīng)繳納的稅值是固定的，不會(huì)隨著不動(dòng)產(chǎn)市場的價(jià)值變動(dòng)而發(fā)生改變。(F)

　　20、國際外匯市場的主要參與者有外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)商、外匯交易商、客戶以及相關(guān)國家的中央銀行。-不確定，歡迎大家討論，我答的F，糾結(jié)于是否包括客戶。

　　二、單選題(1分*35=35分)

　　1、以下哪個(gè)是直接融資工具：(A)

　　A、商業(yè)票據(jù)

　　B、銀行本票

　　C、保險(xiǎn)單

　　D、銀行券

　　2、國際市場通常采用(A)對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估

　　A、債券信用評(píng)級(jí)法B、債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D、外部評(píng)級(jí)法

　　3、在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早和最晚實(shí)行股份制的銀行是：(C)

　　A、中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行

　　B、中國銀行，中國工商銀行

　　C、交通銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行

　　D、交通銀行，中國工商銀行

　　4、回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)，直接用DW檢驗(yàn)，那么DW的值接近于幾，檢驗(yàn)是否有效：(B)-[DW=0時(shí)，殘差序列存在完全正自相關(guān)，DW= (0，2)時(shí)，殘差序列存在正自相關(guān)，DW=2時(shí)，殘差序列無自相關(guān)，DW=(2，4)時(shí)，殘差序列存在負(fù)自相關(guān)，DW=4時(shí)，殘差序列存在完全負(fù)自相關(guān)。]

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　5、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)一般包括：(A)

　　A、經(jīng)濟(jì)增長，充分就業(yè)，物價(jià)穩(wěn)定和國際收支平衡

　　B、經(jīng)濟(jì)增長，區(qū)域協(xié)調(diào)，物價(jià)穩(wěn)定和國際收支平衡

　　C、經(jīng)濟(jì)增長，充分就業(yè)，物價(jià)穩(wěn)定和進(jìn)出口增長

　　D、經(jīng)濟(jì)增長，區(qū)域協(xié)調(diào)，物價(jià)穩(wěn)定和進(jìn)出口增長

　　6、下面關(guān)于金融工具和金融市場敘述錯(cuò)誤的是：(D)

　　A、貸款屬于間接融資工具，其所在市場屬于間接融資市場

　　B、股票屬于直接融資工具，其發(fā)型交易的市場屬于直接融資市場

　　C、銀行間同業(yè)拆借市場屬于貨幣市場，同業(yè)拆借是其中的一種短期金融工具

　　D、銀行間債券市場屬于資本市場，債券回購是其中的一種長期金融工具。

　　7、目前，在中國推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是：(B)

　　A、消費(fèi)B、投資

　　C、私人消費(fèi)

　　D、政府消費(fèi)

　　8、現(xiàn)階段，我國貨幣政策的操作目標(biāo)和中介目標(biāo)分別是(基礎(chǔ)貨幣)和(貨幣供應(yīng)量)

　　A、貨幣供應(yīng)量，基礎(chǔ)貨幣

　　B、基礎(chǔ)貨幣，高能貨幣

　　C、基礎(chǔ)貨幣，流通中現(xiàn)金

　　D、基礎(chǔ)貨幣，貨幣供應(yīng)量

　　9、在國際銀行監(jiān)管史上有重要意義的1988年《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，銀行的總資本足率不能低于(8%)，核心資本充足率不得低于(4%)

　　A、4%，8%

　　B、6%，8%

　　C、8%，4%

　　D、10%，4%

　　10、()是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的最重要指標(biāo)：(C)

　　A、資本利潤率

　　B、資本充足率

　　C、不良貸款率

　　D、資產(chǎn)負(fù)債率

　　11、敏感性分析用于：(D)

　　A、測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

　　B、一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

　　C、著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D、A和C

　　12、香港聯(lián)系匯率制度是將香港本地貨幣與哪種貨幣掛鉤?(C)

　　A、英鎊

　　B、日元

　　C、美元

　　D、歐元

　　13、當(dāng)金融市場中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?-不確定，我答的是C，猜測短期流動(dòng)性不足，利率不變化。。

　　A、向右上方傾斜

　　B、向左上方傾斜

　　C、水平

　　D、垂直

　　14、三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬元，3000萬元，5000萬元，年投資收益率分別為20%，10%，16%，那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：(B)

　　A、16%

　　B、15%

　　C、10%

　　D、20%

　　15、在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)實(shí)行擴(kuò)張政策，有意安排財(cái)政赤字，在繁榮時(shí)期實(shí)行緊縮政策，有意安排財(cái)政盈余，以繁榮時(shí)的盈余彌補(bǔ)衰退時(shí)的赤字，使整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的盈余和赤字相抵而實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡是何種預(yù)算方式?(D)

　　A、功能財(cái)政預(yù)算

　　B、年度平衡財(cái)政預(yù)算

　　C、充分就業(yè)平衡預(yù)算

　　D、周期平衡預(yù)算

　　16、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期5.5，負(fù)債加權(quán)久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：(C)

　　A、1.5

　　B、-1.5

　　C、2.3

　　D、3.2